Drawdown
Hesabın ən yüksək nöqtəsindən ən aşağı nöqtəsinə qədər düşmə faizi.
Drawdown (geriləmə) — hesabın ən yüksək dəyərindən sonrakı ən aşağı dəyərinə qədər düşmə. Adətən faizlə göstərilir və strategiyanın nə qədər ağrılı ola biləcəyini ölçür.
Misal: hesab 10 000 $-dan 12 000 $-a qalxdı, sonra 9 000 $-a endi.
Drawdown: (12 000 − 9 000) ÷ 12 000 = 25%.
Bərpa riyaziyyatı
İtkini geri qaytarmaq üçün lazım olan qazanc itkinin özündən həmişə böyükdür:
- −10% → bərpa üçün +11%
- −25% → +33%
- −50% → +100%
- −80% → +400%
Buna görə peşəkarlar böyük qazancdan çox böyük drawdown-dan qaçmağa üstünlük verir.
Maksimum drawdown
Strategiyanın tarixində ən böyük geriləmə maksimum drawdown adlanır. Bektestdə bu göstərici gəlirlilik qədər vacibdir: 40% gəlir verib 60% drawdown göstərən sistemi real pulla davam etdirmək psixoloji cəhətdən çox çətindir.
Özünə qayda qoy: hesab müəyyən həddə (məsələn, ayda −6%) düşəndə həmin ay ticarəti dayandır və əməliyyatlarını təhlil et.
Mövzu haqqında ətraflı məqaləLeverec nədir?6 dəqiqə oxunuş →