Bektest

Bektest (backtest) — ticarət strategiyasını keçmiş bazar məlumatları üzərində yoxlamaq: “bu qaydalarla son 5 ildə ticarət etsəydim, nə olardı?”

Necə aparılır?

• Qaydaları dəqiq yaz — giriş, çıxış, stop-loss, lot. “Qiymət yaxşı görünəndə al” yoxlanıla bilməz.
• Tarixi məlumat seç — fərqli bazar şəraitlərini (yüksəliş, eniş, flet) əhatə etsin.
• Əl ilə (qrafikdə şam-şam irəli gedərək) və ya proqramla (platformanın strategiya testeri) apar.
• Nəticəni qiymətləndir — ümumi gəlir, uğur faizi, orta qazanc/itki, maksimum drawdown, əməliyyat sayı.

Ən çox edilən səhvlər

• Həddən artıq uyğunlaşdırma (overfitting) — parametrlər keçmişə o qədər “köklənir” ki, sistem yalnız keçmişdə işləyir.
• Xərcləri unutmaq — spred, komissiya və sürüşmə nəticəni ciddi dəyişə bilər.
• Gələcəyə baxmaq — hələ bağlanmamış şamın məlumatından istifadə etmək.
• Az əməliyyat — 15 əməliyyat statistik nəticə üçün kifayət deyil.

Bektestdən sonra strategiyanı əvvəllər görmədiyi dövrdə və ya demo hesabda yoxla. Keçmişdə işləməsi gələcəkdə də işləyəcəyinə zəmanət vermir.